Periodo académico 2024-1S
Actividad | Grupo | Periodos | Horarios | Aula | Profesor/Tutor |
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SALAS ESPECIALIZADAS CÓMPUTO | (1) - SALAS CÓMPUTO - GRUPO 1 - BOGOTÁ NOCTURNO | 22/01/2024 - 18/05/2024 | MARTES 20:00 - 22:00 | AULA WINDOWS - 308 - M2 | CARLOS ANDRÉS RODRÍGUEZ REYES |
JUEVES 20:00 - 22:00 | AULA WINDOWS - 308 - M2 | CARLOS ANDRÉS RODRÍGUEZ REYES |
Los mercados financieros y de capitales tienen una participación muy importante dentro del conjunto de la economía global, superando a industrias en el sector “real” de la economía y manejando transacciones de grandes magnitudes, además en constante ritmo de crecimiento.
Estos fenómenos se han dado tanto en países desarrollados, como en economías
emergentes, aunque en este último caso la dinámica de crecimiento ha sido algo
más lenta. Sin embargo, uno de los retos de estas economías es la
profundización de los mercados de capitales, propósito que se expresa en los
objetivos de la Nueva Arquitectura Financiera Internacional, en la búsqueda de
sistemas financieros sólidos.
Objetivo general
Se busca que, a través del aprendizaje en este curso, los
estudiantes adquieran las habilidades necesarias para la gestión de
inversiones en instrumentos financieros y portafolios, utilizando para ello
los conceptos, herramientas, habilidades técnicas y analíticas sobre las
cuales se trabajará en este espacio.
Objetivos específicos
Identificar, entender y aplicar los conceptos fundamentales del
entorno de inversión, los modelos básicos que se utilizan en la valoración y
los elementos básicos de la teoría financiera.
Manejar y aplicar herramientas cuantitativas utilizadas en la práctica
para estructuración de portafolios, optimización, pronóstico y backtesting.
Diferenciar y aplicar modelos de valoración para el caso de
instrumentos de renta fija, renta variable y derivados.
Comprender la relación existente entre la valoración con modelos
financieros y la medición de instrumentos financieros bajo los estándares
internacionales de información financiera.
Parte 1: El entorno de inversión
Activos reales vs financieros.
Relación entre los mercados y la economía.
Las crisis financieras en el siglo XXI.
Clases de activos e instrumentos financieros.
Mercados de bonos, de acciones.
Índices de los mercados de bonos y acciones.
Mercados de derivados.
Bibliografía:
(Bodie, Kane, & Marcus, 2014). Capítulos 1-3.
(Fabozzi & Drake, 2009). Capítulo 4, 6.
Parte 2: Teoría y práctica de portafolios
El modelo media-varianza.
La composición del portafolio. Activos riesgosos y libre de riesgo.
Optimización de portafolios.
Modelos de índices.
Bibliografía:
(Bodie et al., 2014). Capítulos 5-8.
(Luenberger, 1998). Capítulos 6, 15.
Parte 3: Equilibrio en el mercado de capitales
El modelo CAPM.
La teoría de arbitraje y modelos multifactor.
La hipótesis de los mercados eficientes.
Bibliografía:
(Bodie et al., 2014). Capítulos 9-11.
(Luenberger, 1998). Capítulo 7-8.
(Fabozzi & Drake, 2009). Capítulos 7 y 8.
Parte 4: Análisis de renta fija
Precio y rendimiento de bonos.
La estructura de los plazos de las tasas de interés.
Bibliografía:
(Bodie et al., 2014). Capítulos 20-23.
(Luenberger, 1998). Capítulos 10, 12.
(Fabozzi & Drake, 2009). Capítulo 6.
Parte 5: Instrumentos financieros derivados
Opciones, valoración y mercados.
Forward, Futuros, Swap, mercados y cobertura del riesgo.
Bibliografía:
(Bodie et al., 2014). Capítulos 20-23.
(Luenberger, 1998). Capítulos 10, 12.
(Fabozzi & Drake, 2009). Capítulo 6.
Parte 6: Aplicaciones de valoración de instrumentos financieros en
las NIIF
Reconocimiento y valoración posterior de instrumentos financieros
según la NIIF 9.
Criterios del valor razonable, según la NIIF 13.
Bibliografía:
Normas internacionales de información financiera 9, 13.
Parte 7: Taller de gestión de portafolio
Conformación de portafolios
Medidas de riesgo y cobertura del riesgo.
Caso de aplicación práctico.
Bibliografía:
(Bodie et al., 2014). Capítulo 24.
(Fabozzi & Drake, 2009). Capítulos 17 a 21.
Bodie, Z., Kane, A., & Marcus, A. (2014). Investments (10th ed.). Ney
York NY: McGraw Hill Education.
Fabozzi, F., & Drake, P. P. (2009). Finance. Capital markets,
financial management, and investment management. Hoboken, New Jersey: John
Wiley & Sons, Inc.
Luenberger, D. G. (1998). Investment Science. Ney York NY:
Oxford University Press.
IFAC. Normas Internacionales de Información Financiera.
Sistema de bibliotecas de UTadeo
Bases de datos: En especial Business Source Complete, EMIS University,
Investopedia, Jstor. Estas bases de datos se acceden desde el portal del
Sistema de biblioteca de UTadeo, autenticándose mediante usuario y contraseña.
Bloomberg.
Integrar los conocimientos con el contexto y la realidad de las organizaciones
para conducir a un proceso de toma de decisiones en torno al cumplimiento de
metas y objetivos que contribuyan a la sostenibilidad organizacional.
Al completar este curso, los estudiantes estarán preparados para
enfrentar los desafíos actuales y futuros del mundo financiero, brindándoles
una ventaja competitiva en su carrera profesional. Con un enfoque en la
evolución del mercado de capitales y en la mportancia de la tecnología en la
toma de decisiones financieras, este programa les proporcionará las
herramientas necesarias para prosperar en un entorno financiero dinámico y en
constante cambio.
• Aulas Informáticas.
• Páginas de información financiera dispuesta por el docente.
• Plataformas de información financiera como Refinitiv, Bloomberg.
• Excel
18/09/2023