Periodo académico 2024-1S
Actividad | Grupo | Periodos | Horarios | Aula | Profesor/Tutor |
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Las estrategias de inversión en el mercado de capitales requiere de instrumentos financieros que permitan diversificar y transferir el riesgo. Los derivados son los instrumentos que les permiten a los gestores de inversiones diseñar estructuras de inversión a plazo acordes a las necesidades, perfiles de riesgo y rentabilidad esperada.
Proveer a los participantes los conocimientos técnicos y prácticos que un profesional requiere sobre los instrumentos derivados estandarizados, obteniendo una planeación financiera confiable, eliminando o minimizando la fluctuación de precios en los mercados.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
•Conceptualizar la idea y uso de los derivados.
•Valorar a mercado instrumentos derivados en renta fija y acciones.
•Diseñar e implementar estrategias con Derivados.
•Evaluar apropiadamente estrategias de inversión que involucren
derivados.
•Conocer las alternativas disponibles en el mercado local en
materia de derivados, particularmente las disponibles en la Bolsa de Valores
de Colombia.
•Lograr que el estudiante use los derivados como mecanismo de
cobertura o de especulación.
•Superintendencia Financiera: Leyes, Decretos, Cartas Externas,
Cartas Circulares y resoluciones.
• Fundamentación sobre teoría de Derivados
(definición y tipos de derivados y valoración: futuros, opciones, swaps,
carruseles y forwards).
•Reseña e instrumentos del
mercado de derivados en Colombia (Circular 100 de 1995).
•Circular única del mercado de
derivados la Bolsa de Valores de Colombia.
•Futuros definición y
aplicaciones en el mercado colombianos (Futuro en tasa de cambio, acciones,
bono nocional y bonos individuales disponibles en la Bolsa de Valores de
Colombia).
•CFD´s Contracts for Diference
(Simulación de operaciones en línea).
• Técnicas para la simulación
de instrumentos derivados.
•Opciones Financieras: Teoría y
herramientas de valoración. (Black Scholes, árboles Binomiales, Merton, Letras
griegas). Estrategias con opciones y opciones exóticas. Opciones sobre
acciones.
•Valoración de instrumentos
derivados con subyacente en el mercado de Renta Fija.
•Estrategias de inversión:
cobertura, especulación y arbitraje.
•Introducción al modelaje de
Productos Estructurados.
•Toma de decisiones sobre
inversión en mercado de derivados.
- Kolb, Robert; Overdahl, James (2010). Financial
Derivatives: Pricing and Risk Management. John Wiley & Sons.
- Glau, K; Grbac, Z; Scherer, M.; Zagst, R. (2016). Innovations in
Derivatives Markets. Fixed Income Modelling, Valuation Adjustments, Risk
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ISBN 978-3-319-33445-5.
- Hull, John (2017). Fundamentals of Futures and Options Markets. Eight
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- Hull, John (2017). Options, Futures and other Derivatives. Fifth
Edition. Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey 07458.
- Krebsz, Markus (2011). Securitizationa and Structured Finance Post
Credit Crunch. A best practice deal lifecycle guide. John Wiley & Sons. ISBN
978-0-470-71391-4
- Whaley, Robert (2006). Derivatives: Markets, Valuation and Risk
Management. John Wiley & Sons. ISBN 978-0-471-78632-0
- Mostafa, F; Dillon, T; Chang, E. (2017). Computational Intelligence
Applications to Option Pricing, Volatility Forecasting and Value at Risk.
Volume 697. Springer International Publishing. ISBN 978-3-319-51668-4.
- Maxwell, W.; Shenkman, M. (2010). Leveraged Financial Markets. A
comprehensive Guide to High-Yield Bonds, Loans and Other Instruments. The
McGraw Hill Companies. ISBN 978-0-07-174669-4.