Periodo académico 2021-2S
Actividad | Grupo | Periodos | Horarios | Aula | Profesor/Tutor |
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CLASE TEÓRICA | (POS-4BG) - CLASE TEÓRICA - PROM 4 - BOGOTÁ | 17/09/2021 - 09/10/2021 | VIERNES 17:00 - 22:00 | - | GERMAN ALEXANDER GRIJALBA GOMEZ |
SÁBADO 07:00 - 14:00 | - | GERMAN ALEXANDER GRIJALBA GOMEZ |
Conceptos, definiciones, principios y técnicas de la Ingeniería Financiera para el estudio y comprensión del funcionamiento de los activos financieros en el mercado doméstico primordialmente y algunas otras implementaciones teniendo en cuenta las principales particularidades del mercado externo. Las aplicaciones serán orientadas sobre los activos de renta fija (Bonos) y renta variable (Acciones).
conceptualización y el desarrollo de herramientas para el análisis de los riesgos financieros. Al final del curso tendrá elementos para realizar un diagnóstico y simular diferentes escenarios le permitirán evaluar los diferentes riesgos y tomar decisiones de inversión.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
•Identificar y clasificar los activos financieros
según sus características
• Conocer la normatividad colombiana vigente respecto a las
técnicas y procedimientos para la valoración de activos
•Valorar los activos financieros a precios de mercado según las
condiciones económicas y financieras del momento y decisiones ante probables
cambios en las condiciones del mercado (económicas y financieras).
•Implementar técnicas y modelos de uso frecuente en la valoración
de activos financieros.
- Ingeniería Financiera: Valor del dinero en el
tiempo (tasa de interés (simple, compuesto y compuesto continuo),
conversiones, interés anticipado y vencido, amortizaciones, anualidades; valor
presente, valor futuro, tasa interna de retorno) - Definición de valor (Ley
964 del 2005). Entrenamiento en cálculo de rentabilidades.
- Normatividad sobre valoración de activos en el mercado local (Circular
100 de 1995).
- Conceptos, características, propiedades y particularidades de la
valoración de activos en el mercado local.
- Conceptos y caracterización del mercado de bonos y acciones en el
mercado externo. Aplicaciones para el mercado estadounidense. Uso calculador
Bloomberg®. Función: YA <GO>.
- Técnicas de valoración para bonos: curva de rendimientos
(Nelson-Siegel, Vasicek, Svensson), curva forward de tasas de interés).
- Técnicas de valoración para acciones: Modelo Gordon-Shapiro
(dividendos), múltiplos financieros y flujo de caja descontado.
- Toma de decisiones informadas bajo incertidumbre de mercados.
- Entrenamiento en el cálculo de rentabilidades de cualquier inversión
en activos del mercado.
El propósito de la evaluación es establecer el
nivel en que cada estudiante ha alcanzado los objetivos de aprendizaje
formulados para este curso; por lo tanto, debe ser integral, permanente,
participativa y debe constituirse en un factor que coadyuve en el logro de
tales objetivos.
La evaluación incluye distintas actividades, como talleres, quices,
controles de lectura, realización de ejercicios, trabajos o exámenes, entre
otras, podrán desarrollarse tanto en forma individual como grupal, y tendrán
lugar tanto en el tiempo de trabajo presencial, como en el de trabajo autónomo.
Se espera que, además del logro de los objetivos específicos de la
asignatura, la actividad de evaluación les permita desarrollar competencias
comunicativas tanto orales como escritas; habilidades de análisis crítico
frente a los diversos temas de estudio, para su aplicación en relación con las
áreas de desempeño profesional; además, que puedan afianzar el trabajo en
equipo y la capacidad de autogestión del aprendizaje a lo largo de la vida.
El criterio especifico de evaluación será notificado por su profesor a
través del silabo de la asignatura.
- Superintendencia Financiera: Leyes, Decretos,
Cartas Externas, Cartas Circulares y resoluciones.
- Bhat, M.S; Rau, A.V. (2008). Managerial Economics and Financial
Analysis. BS Publications. Adithya Art Printers. ISBN. 978-81-7800-153-1
- Vasicek, Oldrich. (2016). Finance, Economics and mathematics. John
Wiley & Sons. ISBN 978-1-119-18620-5
- Fabozzi, Frank (2002). Interest Rate, Term Structure and Valuation
modeling. John Wiley & Sons. ISBN 0-471-22094-9
- Munk, Claus (2013). Financial Asset Pricing Theory. Oxford University
Press. ISBN 978-0-19-958549-6
- Focardi, S.; Fabozzi, F.; Bali, T. (2013). Mathematical Methods for
Finance. Tools for Asset and Risk Management. John Wiley & Sons. ISBN
978-1-118-31263-6.