Periodo académico 2021-1S
Actividad | Grupo | Periodos | Horarios | Aula | Profesor/Tutor |
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SALAS ESPECIALIZADAS CÓMPUTO | (2) - SALAS ESPECIALIZADAS CÓMPUTO - GRUPO 2 - BOGOTÁ NOCTURNO | 18/01/2021 - 15/05/2021 | SÁBADO 07:00 - 10:00 | - | HELBER MAURICIO MONROY PEDRAZA |
Los procesos de globalización de los mercados financieros internacionales exigen por parte del profesional de comercio internacional y finanzas el dominio de competencias en el área de finanzas, como factor de diferenciación en su proceso de formación. Teniendo como soporte para ello, la estructuración de un conjunto de asignaturas que propendan a fortalecer la integración de un pensamiento crítico y analítico que dé respuestas a las necesidades de la dinámica del entorno económico internacional. Así como herramientas teóricas y conceptuales que fundamentan lo conocimientos de las finanzas para ser aplicados en la materias financieras.
Desarrollar capacidades para que los estudiantes puedan comprender la estructura teórica básica de las finanzas.
Unidad I. Relaciones de Valor presente
Secuencia de Flujos de Efectivo (Presente-futuro)
Valoración de Flujos de Efectivo
Comparación Perpetuidades y Anualidades
Apalancamiento
Tasa Real y Nominal de Retorno
Unidad II. Introducción a los Activos financieros
Renta Fija
Acciones
Futuros y Opciones
Unidad III. Inversión, Riesgo y Retorno
¿Qué es Inversión?
Propiedades de los Rendimientos
Medidas estadísticas del riesgo de un activo
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Área de Finanzas REV OG-RC-JL 2
Unidad IV. Teoría del Portafolio
Construcción de Portafolios
Retornos del Portafolio (Media, Varianza, Desviación Estándar,
Correlación)
Portafolio y Tasa de Sharpe
Unidad V. CAPM Y APT
Modelo de valoración de activos Financieros
Carteras Eficientes
Estructura del CAPM
Carteras por Capitalización Bursátil
Métodos de Clasificación (Tamaño, Beta, Volatilidad)
Limitaciones del CAPM
El curso se evaluará de la Siguiente manera:
1. El primer corte se evaluará con un taller sobre análisis de variables
estadísticas aplicadas al contexto financiero
2. El segundo corte se evaluará con un taller sobre el análisis del
riesgo de mercado a través de la utilización del modelo Value at Risk VaR
3. El tercer corte se evaluará con un taller basado en la teoría de
portafolio de Markowitz.
Doron Peleg (2014) Fundamental Models in Financial Theory. Cambridge, MA: The
MIT Press.
Bodie, Zvi, and Robert C. Merton. Finance, Upper Saddle River, New
Jersey: Prentice Hall, 2000.