Periodo académico 2020-2S
Actividad | Grupo | Periodos | Horarios | Aula | Profesor/Tutor |
---|---|---|---|---|---|
SALAS ESPECIALIZADAS CÓMPUTO | (3-BG) - SALAS ESPECIALIZADAS CÓMPUTO - PROM 3 - BOGOTÁ | 09/10/2020 - 31/10/2020 | VIERNES 17:30 - 21:30 | - | GERMAN ALEXANDER GRIJALBA GOMEZ |
SÁBADO 07:00 - 14:00 | - | GERMAN ALEXANDER GRIJALBA GOMEZ |
Conceptos, definiciones, principios y técnicas de la Ingeniería Financiera para el estudio y comprensión del funcionamiento de los activos financieros en el mercado doméstico primordialmente y algunas otras implementaciones teniendo en cuenta las principales particularidades del mercado externo. Las aplicaciones serán orientadas sobre los activos de renta fija (Bonos) y renta variable (Acciones).
- Identificar y clasificar los activos financieros según sus características
- Conocer la normatividad colombiana vigente respecto a las técnicas y
procedimientos para la valoración de activos
- Valorar los activos financieros a precios de mercado según las
condiciones económicas y financieras del momento y decisiones ante probables
cambios en las condiciones del mercado (económicas y financieras).
- Implementar técnicas y modelos de uso frecuente en la valoración de
activos financieros.
- Ingeniería Financiera: Valor del dinero en el tiempo (tasa de interés
(simple, compuesto y compuesto continuo), conversiones, interés anticipado y
vencido, amortizaciones, anualidades; valor presente, valor futuro, tasa
interna de retorno) - Definición de valor (Ley 964 del 2005). Entrenamiento en
cálculo de rentabilidades.
- Normatividad sobre valoración de activos en el mercado local (Circular
100 de 1995).
- Conceptos, características, propiedades y particularidades de la
valoración de activos en el mercado local.
- Conceptos y caracterización del mercado de bonos y acciones en el
mercado externo. Aplicaciones para el mercado estadounidense. Uso calculador
Bloomberg®. Función: YA <GO>.
- Técnicas de valoración para bonos: curva de rendimientos
(Nelson-Siegel, Vasicek, Svensson), curva forward de tasas de interés).
- Técnicas de valoración para acciones: Modelo Gordon-Shapiro
(dividendos), múltiplos financieros y flujo de caja descontado.
- Toma de decisiones informadas bajo incertidumbre de mercados.
- Entrenamiento en el cálculo de rentabilidades de cualquier inversión
en activos del mercado.
Evaluación:
- Superintendencia Financiera: Leyes, Decretos, Cartas Externas, Cartas
Circulares y resoluciones.
- Bhat, M.S; Rau, A.V. (2008). Managerial Economics and Financial
Analysis. BS Publications. Adithya Art Printers. ISBN. 978-81-7800-153-1
- Vasicek, Oldrich. (2016). Finance, Economics and mathematics. John
Wiley & Sons. ISBN 978-1-119-18620-5
- Fabozzi, Frank (2002). Interest Rate, Term Structure and Valuation
modeling. John Wiley & Sons. ISBN 0-471-22094-9
- Munk, Claus (2013). Financial Asset Pricing Theory. Oxford University
Press. ISBN 978-0-19-958549-6
- Focardi, S.; Fabozzi, F.; Bali, T. (2013). Mathematical Methods for
Finance. Tools for Asset and Risk Management. John Wiley & Sons. ISBN
978-1-118-31263-6.